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在华为P40手机上设置短信密码的步骤如下。
1、打开手机上的设置功能。
2、进入设置页面，找到并点击“安全”选项。
3、进入安全页面，点击“应用锁”功能，此时可能会要求验证锁屏密码或指纹识别。
4、打开应用锁功能后，在应用列表中找到“信息”选项，并将其开启，这样短信应用就被单独加密了。
5、设置完成后，再次进入信息界面时，会要求输入设置的密码或进行指纹识别才能进入。
也可以通过手机管家应用为短信设置应用锁，具体方法是：
1、打开“手机管家”。
2、点击“应用锁”，首次进入时会要求设置自定义密码。
3、打开应用锁功能后，找到短信应用并开启即可。
方法供参考，如果找不到相关选项或有其他操作问题，可以咨询华为官方客服或查看手机用户手册。